Comparaison entre la corrélation de l'analyse échelonnable et la corrélation classique en finance à haute fréquence

Les mesures de la covariance et de la corrélation entre le rendement de différents biens financiers intéressent grandement l'industrie financière. Dans le domaine des hautes fréquences, les données brutes sur les prix sont remplies de mauvais points de données. Les définitions traditionnelles de la corrélation de Pearson sont très sensibles aux valeurs aberrantes et ne devraient pas être appliquées directement aux données brutes de haute fréquence.