Calcul efficient des grecs pour le taux d'intérêt des options exotiques au moyen du mode d'évaluation BGM

QUIC Financial Technologies produit des logiciels utilisés pour l’évaluation des contrats dans les marchés financiers. Ces logiciels sont basés sur des modèles mathématiques, lesquels doivent ensuite être adaptés aux données du marché. Les sensibilités des prix fournis par les modèles aux petits changements de paramètres d'entrée, c'est-à-dire les dérivées des prix, sont appelées les 'grecs', parce qu'elles sont habituellement représentées par les lettres 'delta', 'gamma', 'thêta', etc. Ce projet étudiera donc de nouvelles manières de calculer les grecs.

Intern: 
Leung Lung Chan
Province: 
Alberta
Discipline: 
Programme: