Bidding in electricity day-ahead markets : a dynamic programming approach

Les marchés d’énergie dérégulés sont de plus en plus utilisés de par le monde pour gérer l’achat et la vente d’énergie. Ces marchés permettent à n’importe quelle compagnie productrice de participer à la vente et tentent de minimiser le prix de l’énergie pour les acheteurs. Chaque jour, les compagnies productrices souhaitant vendre sur le marché dérégulé doivent proposer des offres à l’opérateur de marché pour le jour suivant. Une fois les offres reçues, l’opérateur sélectionne celles qui sont les plus intéressantes et seront achetées le jour suivant.
La difficulté pour une compagnie productrice est de choisir comment placer ses offres en tentant de maximiser son profit et d’éviter de produire à perte. Ce problème d’offre contient des problèmes qui sont difficiles à résoudre séparément : planifier la production à moindre coûts pour une demande connue et fixer le prix de l’électricité en connaissant toutes les offres. TO BE CONT’D

Faculty Supervisor:

Patrice Marcotte

Student:

Partner:

Inria Lille - Nord Europe Research Centre

Discipline:

Mathematics

Sector:

University:

Université de Montréal

Program:

Globalink Research Award