Gestion du système hydro-électrique de Kemano à l’aide de laprogrammation dynamique par simulation et régression

L’entreprise Rio Tinto possède une aluminerie alimentée par une centrale hydroélectrique installée au nord ouest de la province de la Colombie-Britannique au Canada.
La recherche d’une politique optimale de gestion de ce système est rendue particulièrement ardue par les contraintes contradictoires qu’il faut respecter : maximiser les revenus dans la vente d’énergie, minimiser les risques d’inondation et respecter les différentes contraintes environnementales imposées..
Pour l’instant, Rio Tinto emploie un modèle de programmation dynamique stochastique particulier mais arrive difficilement à respecter toutes les contraintes.
Nous proposons d’employer une autre méthode, dite de programmation dynamique avec simulation et régression. Développée à l’origine par Denault et Simonato pour la gestion de portefeuilles d’actifs financier, cette méthode offre une plus grande flexibilité que la précédente. Elle a de plus été appliquée par Olivier-Meunier au système hydrique de Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ce projet pourrait permettre d’améliorer la production électrique de Rio Tinto à Kemano tout en minimisant les risques d’inondation. Pour le stagiaire, il s’agit de son travail de mémoire réalisé dans le cadre d’une maîtrise en ingénierie financière à HEC-Montréal.

Faculty Supervisor:

Michel Denault

Student:

Partner:

Rio Tinto Alcan (Jonquière, QC)

Discipline:

Mathematics

Sector:

Manufacturing

University:

HEC Montréal

Program: