Optimisation mathématique pour la gestion d’inventaire de produits dérivés

Les portefeuilles de produits dérivés sont soumis à des règles complexes de calcul de collatéral requis. Ces règles impliquent des calculs sophistiqués pour déterminer le montant de capital à immobiliser afin de couvrir les risques associés aux positions détenues.
Une partie de ces calculs dépend de la manière dont les produits dérivés sont regroupés au sein des portefeuilles. Des regroupements sous-optimaux peuvent entraîner une surcharge de capital requis, ce qui impacte directement la rentabilité et l’efficacité opérationnelle. Il est par conséquent crucial de concevoir des outils capables d’identifier des regroupements optimaux de produits dérivés, permettant de minimiser le capital requis tout en respectant les contraintes réglementaires et opérationnelles.
Le but de ce projet sera de concevoir et développer un outil d’optimisation visant à réduire l’utilisation du capital requis pour maintenir des positions de produits dérivés. L’outil devra proposer des regroupements optimaux de produits dérivés afin de minimiser les exigences en capital tout en respectant les contraintes réglementaires et opérationnelles.

Faculty Supervisor:

Pierre Miasnikof

Student:

Partner:

CWP Energie Capital Inc

Discipline:

Computer science

Sector:

Wholesale trade

University:

Université Laval

Program: