Time series loan forecasting model with macroeconomic variables
Le projet de recherche consiste à améliorer un modèle utilisé pour prédire les nouveaux prêts accordés par une institution financière. Les améliorations viendront de l’ajout de variables macroéconomiques dans le modèle original, qui n’inclut actuellement pas ce type de variables. L’hypothèse est que l’ajout de ces variables devrait fournir des prédictions plus précises, car elles représentent les conditions de l’économie. Les conditions économiques devraient influencer les prêts accordés. L’organisation partenaire bénéficiera d’un outil de prévision amélioré qu’elle pourra mettre en œuvre régulièrement ou sur lequel elle pourra s’appuyer. De plus, ils bénéficieront d’une meilleure connaissance de la façon dont les facteurs de l’économie canadienne affectent leur entreprise.
Voir la description complète du projetMartin Boyer
Fairstone
Affaires
Finance et assurance
HEC Montréal
Accélération