Amélioration de l’IA pour la tarification des obligations
Le marché à revenu fixe est composé d’obligations gouvernementales et d’entreprises ainsi que d’autres instruments de dette utilisés pour financer les opérations et les investissements en capital. Le marché obligataire dépend fortement des échanges d’informations entre contreparties et, par conséquent, l’information sur les prix est décentralisée et les participants au marché opèrent avec différents niveaux d’information. L’objectif de ce projet de recherche est de créer des modèles d’intelligence artificielle améliorés qui permettront aux participants du marché de mieux gérer les activités de négociation, de gérer les risques ou d’effectuer des allocations de financement de portefeuille. Améliorer l’intégration des données pertinentes afin de permettre une prévision plus précise des prix des obligations contribuera à l’efficacité, à la stabilité et à la compétitivité du système financier canadien.
Voir la description complète du projetCody Hyndman; Frédéric Godin; Philippe D’astous; Geneviève Gauthier; Evan Dudley
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Services professionnels, scientifiques et techniques
l’Université Concordia; HEC Montréal; Université Queen’s
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