Extraction d'information dans des données non structurées

L'extraction d'information dans des données non structurées est un domaine vaste et relativement nouveau. Ce projet de recherche sera axé sur l'extraction d'information de rapports et nouvelles sur le secteur financier, plus précisément le marché des produits de base. Cela comprend le traitement des langues naturelles (TLN), les systèmes experts (comme les systèmes basés sur l'ontologie) et la fusion de l'information comme outils d'analyse qualitative des données financières et comme outils de prise de décisions d'investissement.

Comparaison entre la corrélation de l'analyse échelonnable et la corrélation classique en finance à haute fréquence

Les mesures de la covariance et de la corrélation entre le rendement de différents biens financiers intéressent grandement l'industrie financière. Dans le domaine des hautes fréquences, les données brutes sur les prix sont remplies de mauvais points de données. Les définitions traditionnelles de la corrélation de Pearson sont très sensibles aux valeurs aberrantes et ne devraient pas être appliquées directement aux données brutes de haute fréquence.

Exécution du moteur d'analyse Quartz sur une grappe d’unités de traitement par cellule

Ce projet vise à aider Flagstone RE, un réassureur de calibre mondial, à évaluer si le moteur d'analyse Quartz qui fonctionne actuellement sur une grappe conventionnelle, pourrait donner un meilleur rendement s’il fonctionnait sur une grappe d’unités de traitement par cellule. L’amélioration de son rendement pourrait permettre le traitement en temps opportun d’ensembles de données plus importants, ce qui rehausserait la précision des prévisions.

Optimisation des risques de crédit

Dans le domaine financier, les modèles de gestion des risques et des portefeuilles peuvent être formulés et résolus en tant que problèmes d’optimisation. La mise en œuvre pratique de modèles de risques de crédit est particulièrement difficile parce qu’on ne connaît pas exactement la répartition des pertes liées à chaque portefeuille. Pour résoudre des problèmes de ce genre, il convient de faire appel à des techniques spéciales en matière de mathématiques, d’algorithmiques et de mise en œuvre.

Rehaussement de l’évaluation du risque pour le compte de Vancity

Vancouver City Savings Credit Union (Vancity) – et sa filiale la Banque Citizens du Canada – cherche à améliorer ses systèmes actuels d’évaluation du risque pour ses hypothèques commerciales afin de mieux prédire l’éventualité du non-paiement chez les détenteurs d’hypothèques commerciales. Dans le cadre de ce projet, la stagiaire commencera par se familiariser avec les principes, les processus et le fonctionnement du modèle et des applications d’évaluation du risque existants et par bien comprendre les données relatives au profil de risques et au rendement des prêts.

Gestion de portefeuille en utilisant la théorie de portefeuille stochastique

La théorie de portefeuille stochastique développée par Robert Fernholz est un cadre mathématique pour construire des portefeuilles, analyser leur comportement de même que la structure du marché des valeurs mobilières. Cette nouvelle théorie est conséquente avec le comportement des marchés. Les champs d’intérêts du stage sont les fonctions génératrices de portefeuilles, qui sont des outils polyvalents pour la construction de portefeuilles ayant des propriétés particulières.

Établissement des prix d’assurance à l’aide de renseignements commerciaux de nature exclusive

L’information relative à la probabilité et à la sévérité des accidents automobiles dans le cas de détenteurs de polices d’assurance aide les compagnies d’assurance à fixer les prix de leurs polices d’assurance. Plus ces données sont exactes et de grande valeur prédictive, plus les prix de l’assurance sont précis et justes. Des avancées récentes, comme la technologie de la télématique, permettent aux assureurs d’améliorer la qualité de l’information dont ils disposent.

Gestion de l’actif et du passif – prévision du volume et de la durée des dépôts à vue de base

Les dépôts à vue représentaient plus de 27 % du passif total de la Banque canadienne de l’Ouest à la fin de 2006. Ces dépôts n’ont pas d’échéance précise et peuvent entrer dans les catégories de passif à court terme ou de passif à plus long terme. La banque verse des intérêts plus bas sur les dépôts à vue que sur la plupart des dépôts à terme fixe. Si elle pouvait estimer la proportion des dépôts à vue qui constituent réellement des éléments de passif à long terme, la banque pourrait investir la somme correspondante dans des classes d’actif ayant un taux de rendement plus élevé.

Détermination d'un ensemble d'attributs à partir des données d'opération des clients en vue d'en faire le classement

Verafin est une entreprise du secteur de la technologie de l’information qui se spécialise dans les solutions de renseignements sur la clientèle pour les établissements financiers de petite et moyenne taille. Il existe une forte demande pour les systèmes automatiques de détection et de prévention des fraudes et du blanchiment d'argent puisque ces activités coûtent annuellement des millions de dollars à l'industrie financière chaque année. Un des problèmes clés des techniques de détection est l'établissement de profils de comptes à la fois exacts et descriptifs.

Prédictions d'insolvabilité des compagnies d'assurance dommages

La stagiaire étudiera des améliorations possibles aux modèles prédictifs d'insolvabilité de la société partenaire. Elle renforcera les modèles antérieurs en y intégrant de l'information macroéconomique sur les marchés et des données sur des entreprises particulières en vue de cerner celles qui pourraient connaître des difficultés financières. Les résultats de l'étude aideront la Société d'indemnisation en matière d'assurances IARD dans ses efforts de surveillance visant à prévenir l'insolvabilité ou à réduire les coûts liés à cette dernière.

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