Stratégies d’investissement optimales

Un des grands défis auquel se trouvent confrontés les gestionnaires de portefeuille est qu’il leur est difficile de prévoir l’avenir. Dans la pratique, ils donneraient beaucoup pour être capables de déterminer les actions susceptibles d’obtenir de bons et de mauvais résultats dans le mois suivant.

Étude de modélisation numérique directe et d’illumination dans le domaine sismique

Ce projet fera appel à la modélisation mathématique afin de contribuer à la réalisation d’un modèle géologique de la subsurface de la Terre. On supposera que le modèle est exact lorsque les données sismiques liées au modèle correspondront de manière raisonnable aux données sismiques enregistrées à la surface de la Terre. On utilisera alors le mouvement des ondes au sein du modèle pour mieux cerner les signatures d’hydrocarbures dans les données sismiques réelles.

Calcul efficient des grecs pour le taux d'intérêt des options exotiques au moyen du mode d'évaluation BGM

QUIC Financial Technologies produit des logiciels utilisés pour l’évaluation des contrats dans les marchés financiers. Ces logiciels sont basés sur des modèles mathématiques, lesquels doivent ensuite être adaptés aux données du marché. Les sensibilités des prix fournis par les modèles aux petits changements de paramètres d'entrée, c'est-à-dire les dérivées des prix, sont appelées les 'grecs', parce qu'elles sont habituellement représentées par les lettres 'delta', 'gamma', 'thêta', etc. Ce projet étudiera donc de nouvelles manières de calculer les grecs.

La gestion de portefeuille et les options dans le domaine de l’énergie

La société partenaire, ENMAX Energy Corporation, est l’un des principaux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel en Alberta. Les techniques modernes des processus stochastiques et de l’analyse numérique sont très utilisées pour la gestion du risque et les transactions boursières dans le secteur de l’énergie. Le projet de recherche du stagiaire visait à mettre au point un portefeuille optimal de produits dans l’industrie énergétique et à étudier l’établissement du prix de nouveaux types de contrats pour des produits énergétiques.

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