Related projects
Discover more projects across a range of sectors and discipline — from AI to cleantech to social innovation.
L’ajustement de l’évaluation du crédit (AEC) est en voie de devenir une partie intégrante de l’évaluation des portefeuilles de transactions hors cote (OC), en particulier dans les conditions actuelles du marché. L’AEC est la différence entre la valeur du portefeuille avec et sans prise en compte de la possibilité de défaut des contreparties de la transaction. BMO Marché des capitaux a lancé un projet visant à créer un système d’AEC doté d’une interface qui permettra aux courtiers d’analyser et de couvrir leur exposition au risque de crédit à l’aide de modèles pertinents et bien étalonnés. Le stagiaire MITACS ACCÉLÉRATION participera à ce projet en aidant les courtiers à constituer des chiffriers d’analyse de risque (c.-à-d. l’analyse de la dépendance de l’AEC relativement aux paramètres du modèle et aux conditions du marché) et des tests de tension et en adoptant un modèle de taux d’intérêt intermédiaire en vue d’accélérer et d’améliorer l’analyse du risque.
M. Luis Seco
Tunman (David) Chow
BMO Capital Markets
Mathematics
Finance, insurance and business
University of Toronto
Accelerate
Discover more projects across a range of sectors and discipline — from AI to cleantech to social innovation.
Find the perfect opportunity to put your academic skills and knowledge into practice!
Find ProjectsThe strong support from governments across Canada, international partners, universities, colleges, companies, and community organizations has enabled Mitacs to focus on the core idea that talent and partnerships power innovation — and innovation creates a better future.