Gestion de l’actif et du passif – prévision du volume et de la durée des dépôts à vue de base

Les dépôts à vue représentaient plus de 27 % du passif total de la Banque canadienne de l’Ouest à la fin de 2006. Ces dépôts n’ont pas d’échéance précise et peuvent entrer dans les catégories de passif à court terme ou de passif à plus long terme. La banque verse des intérêts plus bas sur les dépôts à vue que sur la plupart des dépôts à terme fixe. Si elle pouvait estimer la proportion des dépôts à vue qui constituent réellement des éléments de passif à long terme, la banque pourrait investir la somme correspondante dans des classes d’actif ayant un taux de rendement plus élevé. On appelle ce montant les dépôts de base. Ce projet vise donc à concevoir une méthodologie permettant de modéliser la répartition des dépôts à vue en vue de déterminer le montant des dépôts de base et de dégager la durée implicite des dépôts à vue.

Faculty Supervisor:

M. Cho-Jieh Chen

Student:

Jiayuan Lu

Partner:

Canadian Western Bank

Discipline:

Mathematics

Sector:

Finance, insurance and business

University:

University of Alberta