Gestion de portefeuille en utilisant la théorie de portefeuille stochastique

La théorie de portefeuille stochastique développée par Robert Fernholz est un cadre mathématique pour construire des portefeuilles, analyser leur comportement de même que la structure du marché des valeurs mobilières. Cette nouvelle théorie est conséquente avec le comportement des marchés. Les champs d’intérêts du stage sont les fonctions génératrices de portefeuilles, qui sont des outils polyvalents pour la construction de portefeuilles ayant des propriétés particulières.

Faculty Supervisor:

M. François Watier

Student:

Miruna Minea-Burga

Partner:

Discipline:

Mathematics

Sector:

Finance, insurance and business

University:

Université du Québec à Montréal

Program:

Accelerate

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