Optimisation d’un système de transactions en devises multiples

PeerFX Inc. offre une plateforme d'échange de devises pair ¨¤ pair permettant aux petites entreprises clientes et aux particuliers de communiquer et d¡¯¨¦changer des devises. En ¨¦vitant les commissions ¨¦lev¨¦es des banques, les utilisateurs de ce syst¨¨me de transactions r¨¦alisent d'importantes économies. Cependant, l'offre et la demande de devises ne peut, normalement, ¨ºtre ¨¦quilibr¨¦e par la seule utilisation du syst¨¨me par les clients. Ainsi, PeerFX doit ¨¦changer les devises exc¨¦dentaires contre les devises d¨¦ficitaires aupr¨¨s d¡¯un changeur tiers. En pratique, la commission demand¨¦e par ce tiers varie selon la combinaison de devises et le montant de la transaction. Le stagiaire d¨¦veloppera la meilleure strat¨¦gie de change ¨¤ l¡¯aide d¡¯un mod¨¨le d¡¯optimisation math¨¦matique. Ce mod¨¨le sera perfectionn¨¦ en tenant compte des priorit¨¦s du client, de sa strat¨¦gie de promotion et des fluctuations des taux de change.

Faculty Supervisor:

M. Dominik Schötzau

Student:

Liang Zhu

Partner:

PeerFX Inc.

Discipline:

Mathematics

Sector:

Management of companies and enterprises

University:

University of British Columbia