Applications de la théorie des portefeuilles stochastiques

La théorie des portefeuilles stochastiques, principalement développée par Robert Fernholz, constitue un cadre pour analyser la structure des marchés, évaluer et optimiser la performance de portefeuilles et construire des portefeuilles ayant un comportement contrôlé. Le stage vise à implémenter et tester différentes allocations d’actifs développées dans le cadre de la théorie de portefeuilles stochastiques afin de fournir à Desjardins Gestion Internationale d’actifs de nouveaux outils dans sa quête de stratégies efficaces d’investissement.

Faculty Supervisor:

Mme Chantal Labbé and M. Bruno Rémillard

Student:

Louis-Philippe Joly

Partner:

Desjardins Gestion internationale d'actifs

Discipline:

Sector:

Management of companies and enterprises

University:

HEC Montréal

Program:

Accelerate

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