La gestion de portefeuille et les options dans le domaine de l’énergie

La société partenaire, ENMAX Energy Corporation, est l’un des principaux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel en Alberta. Les techniques modernes des processus stochastiques et de l’analyse numérique sont très utilisées pour la gestion du risque et les transactions boursières dans le secteur de l’énergie. Le projet de recherche du stagiaire visait à mettre au point un portefeuille optimal de produits dans l’industrie énergétique et à étudier l’établissement du prix de nouveaux types de contrats pour des produits énergétiques. De plus, l’équipe a appliqué des techniques de programmation dynamique stochastique afin de générer des portefeuilles optimaux.

Faculty Supervisor:

Student:

Hong Miao

Partner:

ENMAX Energy Corporation

Discipline:

Finance

Sector:

Energy

University:

University of Calgary

Program: